Лента новостей
В Москве открылся бар Summer Punch — летний поп-ап от Сергея Орлова и Александра Пичугина
В Парк-отеле Орловский торжественно открыли скульптуру и фонтан Графа Орлова
От госсектора до транспорта: какие московские проекты стали лауреатами национальной ИТ-премии
Фестиваль индийской культуры пройдет в Москве с 5 по 13 июля
Релизы
Яков Шляпочник выступил на онлайн конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках»

Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.